Processos estocàstics [100116]
Bardina i Simorra, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Data:	2017-18
Resum:	L'objectiu d'aquesta assignatura és, d'una banda, introduir l'alumne en la part de la teoria de la probabilitat anomenada teoria dels processos estocàstics, que té per objecte d'estudi els fenòmens aleatoris que evolucionen amb el temps o en l'espai. Veurem les generalitats bàsiques d'aquests models i estudiarem alguns models concrets. S'estudiaran amb una mica de detall els que segurament són els processos estocàstics més utilitzats: el moviment Brownià i el procés de Poisson. Es tractaran les cadenes de Markov a temps discret, en general i, com a exemple principal, el cas del passeig aleatori. Veurem també algunes cadenes de Markov a temps continu com, per exemple, el procés de Poisson o els processos de naixement i mort.
Drets:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.
Llengua:	Català
Titulació:	Matemàtiques [2500149]
Pla d'estudis:	Grau en Matemàtiques [777]
Document:	Objecte d'aprenentatge

Català 4 p, 76.8 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents