| Publicació: |
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013 |
| Descripció: |
31 p. |
| Resum: |
Testing weather or not data belongs could been generated by a family of extreme value copulas is difficult. We generalize a test and we prove that it can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto insurance claims. Methods are implemented in R. |
| Drets: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Llengua: |
Anglès |
| Col·lecció: |
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Col·lecció: |
XREAP ; 2013-09 |
| Document: |
Working paper |
| Matèria: |
Risc (Economia) ;
Distribució (Teoria de la probabilitat) ;
Risk ;
Distribution (Probability theory) |
visitant ::
identificació
