Weak approximation of the complex Brownian sheet from a Lévy sheet and applications to SPDEs
Bardina i Simorra, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Márquez, Juan Pablo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Quer i Sardanyons, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques

Fecha:	2020
Resumen:	We consider a Lévy process in the plane and we use it to construct a family of complex-valued random fields that we show to converge in law, in the space of continuous functions, to a complex Brownian sheet. We apply this result to obtain weak approximations of the random field solution to a semilinear one-dimensional stochastic heat equation driven by the space-time white noise.
Ayudas:	Agencia Estatal de Investigación PGC2018-097848-B-I00
Derechos:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Lengua:	Anglès
Documento:	Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar
Materia:	Brownian sheet ; Lévy sheet ; Stochastic heat equation ; Weak approximation
Publicado en:	Stochastic Processes and their Applications, Vol. 130, Issue 9 (September 2020) , p. 5735-5767, ISSN 0304-4149

DOI: 10.1016/j.spa.2020.04.006

Postprint 32 p, 360.2 KB

El registro aparece en las colecciones:
Artículos > Artículos de investigación
Artículos > Artículos publicados